Mql5 Mobile Media Crossover

Moving ConvergenceDivergence media (MACD) è un indicatore dinamico trend-following. Indica la correlazione tra due medie mobili di un prezzo. Il Moving ConvergenceDivergence media (MACD) indicatore tecnico è la differenza tra un 26-periodo e 12 periodo medie mobili esponenziali (EMA). Al fine di mostrare chiaramente le opportunità buysell, una (media 9-periodo spostamento dell'indicatore) cosiddetta linea di segnale è tracciata sul grafico MACD. Il MACD si dimostra più efficace nei mercati di negoziazione a livello di oscillazione. Ci sono tre modi popolari per usare il Moving ConvergenceDivergence media: crossover, condizioni overboughtoversold, e divergenze. La regola di crossover MACD commercio di base è quella di vendere quando il MACD scende al di sotto della sua linea di segnale. Allo stesso modo, un segnale di acquisto si verifica quando il Moving Average ConvergenceDivergence sale sopra la sua linea di segnale. E 'anche popolare per buysell quando il MACD va abovebelow zero. OverboughtOversold Condizioni Il MACD è anche utile come indicatore overboughtoversold. Quando la media mobile più corta si allontana notevolmente dalla media più in movimento (cioè il MACD sale), è probabile che il prezzo simbolo è overextending e tornerà presto a livelli più realistici. Divergenza Una indicazione che la fine del trend corrente può essere vicino si verifica quando il MACD diverge dal simbolo. Una divergenza rialzista si verifica quando l'indicatore ConvergenceDivergence Media mobile sta facendo nuovi massimi mentre i prezzi non riescono a raggiungere nuovi massimi. Una divergenza ribassista si verifica quando il MACD sta facendo nuovi minimi mentre i prezzi non riescono a raggiungere nuovi minimi. Entrambe queste divergenze sono più significative quando si verificano a livelli relativamente overboughtoversold. È possibile verificare i segnali di commercio di questo indicatore con la creazione di un Expert Advisor in MQL5 guidata. Calcolo Il MACD è calcolato sottraendo il valore di una media mobile esponenziale a 26 periodo da una media mobile esponenziale a 12 periodi. A 9-periodo punteggiato media mobile semplice del MACD (linea di segnale) viene quindi tracciata sopra il MACD. MACD EMA (CLOSE, 12) - EMA (CLOSE, 26) SEGNALE SMA (MACD, 9) EMA media mobile esponenziale SMA media mobile semplice SEGNALE la linea di segnale del indicator. Two Moving Average Crossover avvisi Serie MT4 Un classico tra i classici: crossing di due medie, con tutti i tipi di avvisi e caratteristiche in movimento per migliorare la visualizzazione sul grafico. Crossing di 2 medie mobili (AG) a barra corrente o alla chiusura dello scorso bar (consigliata) Sia AM può essere impostata per uno dei seguenti metodi averaging: media mobile semplice (SMA), media mobile esponenziale (EMA), levigati media mobile (SMMA), lineare-ponderata media mobile (LWMA) sia AM può essere impostato anche per qualsiasi periodo di media e per uno dei seguenti prezzi: chiudere, aperto, alto, basso, medio, tipiche o ponderati l'utente può scegliere lo stile di disegno di entrambe le AdG per migliorare la visualizzazione sul grafico Qualsiasi tipo di avvisi può essere abilitato: la finestra di dialogo, un messaggio e-mail, notifiche SMS per smartphone e tablet, e il suono di notifica per impostazione predefinita le frecce sono tracciate per l'acquisto di segnali e giù per la vendita di segnali I utente può scegliere lo stile di disegno delle frecce comprende una distanza minima tra le AM, per convalidare l'attraversamento funziona correttamente in ogni simbolo (non importa quanto esotici è) e ogni periodo di tempo compatibile con qualsiasi piattaforma MetaTrader, indipendentemente dal numero di cifre o altri parametri Compatibile con qualsiasi altro strumento (indicatore, EA o uno script), senza rallentare le prestazioni del terminale e le operazioni di trading. Siamo un piccolo team di coderstraders che forniscono servizi di programmazione professionale per il mondo commerciale, soprattutto per la piattaforma MetaTrader. Il nostro team ha circa 7 anni (come media) di esperienza di trading e di circa 6 anni (come media) dedicati alla programmazione per MetaTrader. Abbiamo sviluppato script, indicatori e Expert Advisors per molti clienti in tutto il mondo e per i nostri sistemi semplici use. MetaTrader Expert Advisor si distinguono le migliori possibilità di successo da non diventare eccessivamente curva-fit. Tuttavia, l'aggiunta di un semplice filtro a un sistema robusto può essere un ottimo modo per migliorare la propria redditività, a condizione di analizzare anche come possa alterare eventuali rischi o pregiudizi integrate nel sistema. Il Moving Average Crossover sistema con RSI Filter è un eccellente esempio di questo. A proposito del sistema Questo sistema utilizza l'30 unità di SMA per la media veloce e il 100 unità di SMA per la media lenta. Perché la sua media mobile veloce è un bel po 'più lento del SPY 10100 Lungo Solo Moving Crossover sistema di media. esso dovrebbe generare meno segnali di commercio totale. Sarà interessante vedere se questo porta ad una percentuale di vincita più alta. Il sistema utilizza anche l'indicatore RSI come filtro. Questo è progettato per mantenere il sistema di mestieri in mercati che non sono in trend, che dovrebbe anche portare ad un tasso di vincita più alta. Il sistema entra in una posizione lunga quando l'unità 30 SMA attraversa sopra l'unità 100 SMA se l'RSI è superiore a 50. Si entra in una posizione corta quando l'unità 30 SMA incrocia al di sotto del 100 unità SMA se l'RSI è inferiore a 50. Le uscite del sistema una posizione lunga se l'unità 30 SMA incrocia al di sotto del 100 unità SMA, o se l'RSI scende sotto 30. Si esce da una posizione corta se l'unità 30 SMA attraversa indietro sopra 100 unità SMA, o se l'RSI supera 70. Si attua anche una fermata di trascinamento che si basa sulla volatilità del mercato e definisce un arresto iniziale più recente basso per una posizione lunga o più recente per un breve posizione. Un grafico giornaliero FXI, l'ETF EURUSD, mostra le regole del sistema in azione 30 unità SMA attraversa sopra 100 unità SMA RSI gt 50 30 unità SMA attraversa inferiore a 100 unità SMA RSI lt 50 30 unità SMA incrocia al di sotto di 100 unità SMA, o RSI scende al di sotto 30, o Trailing stop è colpito, o iniziale stop viene colpito Uscita breve Quando: 30 unità SMA incrocia al di sopra del 100 unità SMA, o RSI sale al di sopra di 70, o Trailing stop viene colpito, o iniziale stop viene colpito backtesting risultati I risultati di backtesting I trovato per questo sistema sono stati dall'Euro vs US Dollar mercato a partire dal 2004 fino al 2011 con un periodo di tempo ogni giorno. Durante questi sette anni, il sistema fatta solo 14 trade, quindi sicuramente filtrato gran parte dell'azione. La questione è se sia o non filtrati i buoni commerci o quelli cattivi. Di questi 14 mestieri, otto sono stati vincitori e sei erano perdenti. Che dà al sistema un tasso di 57 vittoria, che sappiamo possono essere scambiati con molto successo a condizione che il tasso di profitto è anche forte. rapporti di backtesting per i sistemi di forex utilizzano un stat chiamata fattore di profitto. Questo numero è calcolato dividendo l'utile lordo dalla perdita lorda. Questo ci dà il profitto medio ci si può aspettare per unità di rischio. I risultati di questo rapporto backtesting dato questo sistema un fattore di profitto di 3,61. Ciò significa che nel lungo periodo, il sistema fornirà rendimenti positivi. Per un punto di confronto, la Triplice Moving Crossover sistema media aveva solo un fattore di profitto di 1,10, in modo che il sistema di Moving Average Crossover con RSI è probabile che sia tre volte più redditizio. Questo significa che utilizzando un numero maggiore per la media rapido movimento e aggiungendo il filtro RSI deve essere filtrando alcuni dei traffici meno produttivi. Questi numeri sono confermati dal fatto che il profitto medio era appena oltre due volte più grande della perdita media. Tuttavia, nonostante questi rapporti positivi, il sistema ha subito un prelievo massimo di quasi 40. Dimensioni del campione Il fatto che questo sistema dà così pochi segnali è sia la sua grande forza e la sua più grande debolezza. Posizionamento di un minor numero di mestieri e tenendoli per lunghi periodi di tempo non mancherà di tenere i costi di transazione di diventare un fattore. Tuttavia, analizzando 14 mestieri che si sono verificati nell'arco di sette anni potrebbero portare i risultati da inclinato a causa delle piccole dimensioni del campione. Sono curioso come questo sistema avrebbe eseguito se è stato scambiato in una dozzina di coppie di valute diverse per lo stesso periodo di tempo. Inoltre, come sarebbe hanno eseguito se il backtest è andato indietro di 50 anni o testato il sistema su indici di borsa o merci. C'è chiaramente statistiche positive per giustificare un'ulteriore esplorazione di questo sistema, ma sarebbe sciocco scambiare denaro reale sulla base dei risultati di 14 mestieri. Trading Esempio Un esempio di questo sistema di lavoro può essere visto sul grafico corrente del FXI. Circa il 18 marzo di quest'anno, i 30 giorni di SMA ha attraversato sotto i 100 giorni di SMA. A quel tempo, l'RSI era anche sotto 50. Questo avrebbe innescato una posizione corta da qualche parte appena sotto 36. La fermata iniziale probabilmente sarebbe stato posto al di sopra del recente elevata a 38. A metà aprile, il prezzo era sceso a 34 e saremmo stati seduti su un buon profitto. Il prezzo poi è ritornato a quasi innescare la nostra sosta iniziale a 38 all'inizio di maggio prima di schiantarsi quasi tutta la strada fino a 30 alla fine di giugno. Da allora è ripreso alla gamma 34. In nessun momento durante qualsiasi di questa azione ha 30 giorni di SMA attraversare di nuovo sopra i 100 giorni di SMA, e l'RSI rimasto al di sotto 70. Pertanto, nessuno di questi avrebbe innescato una via d'uscita. Mentre il prezzo è venuto vicino alla nostra fermata iniziale, non riusciva a arrivare, in modo che ci avrebbe tenuti in commercio pure. L'unica cosa che potrebbe aver causato l'uscita sarebbe stato il trailing stop, che avrebbe dipendeva da quanto volatilità abbiamo impostato per consentire. E 'ancora troppo presto per dire se vorremmo sono stati fermati o no. Circa l'indicatore indicatore RSI La RSI è stato sviluppato da J. Welles Wilder ed è stata descritta nel suo libro del 1978, nuovi concetti di tecniche Trading Systems. È un indicatore slancio che oscilla tra zero e 100, che indica la velocità e la variazione di prezzo. Molti commercianti di slancio usano come indicatore RSI overboughtoversold. RSI è calcolato mediante primi RS calcolatrici, che è il guadagno medio degli ultimi n periodi diviso per la perdita media degli ultimi n periodi. Il valore di n è generalmente di 14 giorni. RS (guadagno medio) (Perdita media) Una volta RS è calcolato, la seguente equazione è usato per fare quel valore in un indicatore oscillante: RSI 100 8211 100 (1 RS) Questo ci darà un valore compreso tra zero e 100. Qualsiasi valore superiore 70 è generalmente considerato ipercomprato, e qualsiasi valore inferiore a 30 è considerato ipervenduto. Tuttavia, dal momento che questo sistema è un seguente sistema di tendenza, di ipercomprato e ipervenduto non hanno i loro soliti connotazioni negative.